招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金2020年第4季度報(bào)告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
送出日期：2021年 1月 21日
招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2021年 1月 20日復(fù)核了本
報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)
閱讀本基金的招募說明書。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 白酒分級(jí)
基金主代碼 161725
交易代碼 161725
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2015年 5月 27日
報(bào)告期末基金份額總
額
34,016,203,926.88份
投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化
的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，獲得與標(biāo)的指數(shù)收
益相似的回報(bào)。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基
準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過 0.35%，年跟蹤誤差不超過 4%。
投資策略
本基金以中證白酒指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，采用完全復(fù)制法，按照標(biāo)的指
數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化
投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)
重來擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)?；鸸芾砣藢?duì)成份股的
流動(dòng)性進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將可能采用基本面替代
策略、相關(guān)性檢驗(yàn)策略構(gòu)造替代股組合。本基金管理人每日跟蹤基
金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的
實(shí)際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計(jì)偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原
因，并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案?？蛇\(yùn)用股指期貨，以提高投資效
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率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證白酒指數(shù)收益率*95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅
后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
下屬分級(jí)基金的基金
簡(jiǎn)稱
招商中證白酒 A 招商中證白酒 B
招商中證白酒指數(shù)分
級(jí)
下屬分級(jí)基金的場(chǎng)內(nèi)
簡(jiǎn)稱
白酒 A 白酒 B 白酒分級(jí)
下屬分級(jí)基金的交易
代碼
150269 150270 161725
報(bào)告期末下屬分級(jí)基
金的份額總額
- - 34,016,203,926.88份
下屬分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)
收益特征
招商中證白酒A份額
具有低風(fēng)險(xiǎn)、收益相
對(duì)穩(wěn)定的特征。
招商中證白酒 B份額
具有高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期
收益的特征。
本基金為股票型基
金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、
較高預(yù)期收益的特
征。
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2020年 10月 1日－2020年 12月 31日）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 2,321,625,084.05
2.本期利潤 12,628,455,895.45
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.4954
4.期末基金資產(chǎn)凈值 48,526,440,275.87
5.期末基金份額凈值 1.4266
注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益
水平要低于所列數(shù)字；
2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收
益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段
份額凈值增
長率①
份額凈值增
長率標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績比較基
準(zhǔn)收益率③
業(yè)績比較基
準(zhǔn)收益率標(biāo)
準(zhǔn)差④
①-③ ②-④
過去三個(gè)月 48.81% 1.90% 49.99% 1.92% -1.18% -0.02%
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過去六個(gè)月 81.90% 2.08% 82.00% 2.11% -0.10% -0.03%
過去一年 113.34% 2.03% 111.91% 2.07% 1.43% -0.04%
過去三年 203.89% 2.05% 193.97% 2.07% 9.92% -0.02%
過去五年 512.63% 1.90% 475.90% 1.91% 36.73% -0.01%
自基金合同
生效起至今
441.97% 2.04% 424.61% 2.02% 17.36% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收
益率變動(dòng)的比較
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介
姓名 職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理
期限
證券
從業(yè)
年限
說明
任職日期 離任日期
侯昊
本基金
基金經(jīng)
理
2017年 8
月 22日
- 11
男，碩士。2009年 7月加入招商基金管
理有限公司，曾任風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)控經(jīng)理，
量化投資部助理投資經(jīng)理、投資經(jīng)理，
現(xiàn)任量化投資部副總監(jiān)兼招商中證白酒
指數(shù)分級(jí)證券投資基金、招商國證生物
醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金、招商深證
100指數(shù)證券投資基金、招商央視財(cái)經(jīng)
50指數(shù)證券投資基金、招商中證大宗商
品股票指數(shù)證券投資基金（LOF）、招商
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中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級(jí)證券投資基金、
招商中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金基
金經(jīng)理。
注：1、本基金首任基金經(jīng)理的任職日期為本基金合同生效日，后任基金經(jīng)理的任職日期以
及歷任基金經(jīng)理的離任日期為公司相關(guān)會(huì)議作出決定的公告（生效）日期；
2、證券從業(yè)年限計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關(guān)于證券
從業(yè)人員范圍的相關(guān)規(guī)定。
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
基金管理人聲明：在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基
金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則的規(guī)定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)
用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金
運(yùn)作整體合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為?；鸬耐顿Y范圍以及投資運(yùn)作符合有
關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
4.3 公平交易專項(xiàng)說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
基金管理人已建立較完善的研究方法和投資決策流程，確保各投資組合享有公平的投
資決策機(jī)會(huì)?；鸸芾砣私⒘怂薪M合適用的投資對(duì)象備選庫，制定明確的備選庫建立、
維護(hù)程序?；鸸芾砣藫碛薪∪耐顿Y授權(quán)制度，明確投資決策委員會(huì)、投資組合經(jīng)理等
各投資決策主體的職責(zé)和權(quán)限劃分，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過投資
權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序?；鸸芾砣说南嚓P(guān)研究成果向內(nèi)部所有投資組合開
放，在投資研究層面不存在各投資組合間不公平的問題。
4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明
基金管理人嚴(yán)格控制不同投資組合之間的同日反向交易，嚴(yán)格禁止可能導(dǎo)致不公平交
易和利益輸送的同日反向交易。確因投資組合的投資策略或流動(dòng)性等需要而發(fā)生的同日反
向交易，基金管理人要求相關(guān)投資組合經(jīng)理提供決策依據(jù)，并留存記錄備查，完全按照有
關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行投資的組合等除外。
本報(bào)告期內(nèi)，本基金各項(xiàng)交易均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的有關(guān)要求執(zhí)行，
公司所有投資組合參與的交易所公開競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券
當(dāng)日成交量的 5%的情形共發(fā)生過三次，原因是指數(shù)量化投資組合為滿足投資策略需要而發(fā)
生反向交易。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的重大異常交易行為。
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4.4 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
報(bào)告期內(nèi)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于修復(fù)期，貨幣政策相對(duì)寬松。報(bào)告期內(nèi) A 股從行業(yè)來看，
有色金屬、電氣設(shè)備、食品飲料、家用電器、汽車等行業(yè)板塊漲幅較大，商業(yè)貿(mào)易、傳媒、
通信、計(jì)算機(jī)、建筑裝飾等行業(yè)板塊跌幅相對(duì)較大。本基金的基準(zhǔn)指數(shù)中證白酒指數(shù)報(bào)告
期內(nèi)上漲上漲 53.12%。
報(bào)告期內(nèi)，本基金股票倉位維持在 94%左右的水平，基本完成了對(duì)基準(zhǔn)的跟蹤。
4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
報(bào)告期內(nèi)，本基金份額凈值增長率為 48.81%，同期業(yè)績基準(zhǔn)增長率為 49.99%。
4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明
報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者
基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元的情形。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 45,762,945,941.71 89.69
其中：股票 45,762,945,941.71 89.69
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 129,915,000.00 0.25
其中：債券 129,915,000.00 0.25
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產(chǎn)
- -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 4,314,774,373.54 8.46
8 其他資產(chǎn) 818,085,878.78 1.60
9 合計(jì) 51,025,721,194.03 100.00
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
金額單位：人民幣元
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代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 45,725,343,520.98 94.23
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和
供應(yīng)業(yè)
- -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服
務(wù)業(yè)
- -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 45,725,343,520.98 94.23
5.2.2 報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
金額單位：人民幣元
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 32,164,438.92 0.07
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和
供應(yīng)業(yè)
- -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 16,322.72 0.00
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 20,340.43 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服
務(wù)業(yè)
501,695.00 0.00
J 金融業(yè) 4,729,143.84 0.01
K 房地產(chǎn)業(yè) 8,975.14 0.00
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 15,649.20 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 81,910.21 0.00
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O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) 63,945.27 0.00
S 綜合 - -
合計(jì) 37,602,420.73 0.08
5.2.3 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票。
5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
5.3.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票
投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）
1 600809 山西汾酒 18,889,529 7,089,051,338.41 14.61
2 002304 洋河股份 28,882,107 6,815,888,430.93 14.05
3 000568 瀘州老窖 29,836,985 6,747,932,527.60 13.91
4 600519 貴州茅臺(tái) 3,155,321 6,304,331,358.00 12.99
5 000858 五 糧 液 21,116,521 6,162,856,653.85 12.70
6 000860 順鑫農(nóng)業(yè) 27,924,119 2,025,615,592.26 4.17
7 603369 今世緣 33,856,377 1,942,678,912.26 4.00
8 000799 酒鬼酒 12,362,972 1,934,805,118.00 3.99
9 000596 古井貢酒 6,160,769 1,675,729,168.00 3.45
10 603589 口子窖 19,483,374 1,342,404,468.60 2.77
5.3.2 報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票
投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)
凈值比例
（％）
1 688981 中芯國際 462,175 26,145,239.75 0.05
2 601658 郵儲(chǔ)銀行 796,578 3,807,642.84 0.01
3 300999 金龍魚 12,114 1,069,545.06 0.00
4 601077 渝農(nóng)商行 204,778 921,501.00 0.00
5 688180 君實(shí)生物 10,617 861,038.70 0.00
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告
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序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1 國家債券 129,915,000.00 0.27
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） - -
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計(jì) 129,915,000.00 0.27
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）
1 019627 20國債 01 700,000 69,993,000.00 0.14
2 019640 20國債 10 600,000 59,922,000.00 0.12
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券
投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨合約。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金管理人可運(yùn)用股指期貨，以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基
金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，
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參與股指期貨的投資，以改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。本基金主要通過對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)運(yùn)
行趨勢(shì)的研究，結(jié)合股指期貨定價(jià)模型尋求其合理估值水平，采用流動(dòng)性好、交易活躍的
期貨合約，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。此外，本基金還將運(yùn)用股指期貨來對(duì)沖特殊情
況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理，如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等，以及對(duì)沖
因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。
5.10 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1 本期國債期貨投資政策
根據(jù)本基金合同規(guī)定，本基金不參與國債期貨交易。
5.10.2 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
根據(jù)本基金合同規(guī)定，本基金不參與國債期貨交易。
5.10.3 本期國債期貨投資評(píng)價(jià)
根據(jù)本基金合同規(guī)定，本基金不參與國債期貨交易。
5.11 投資組合報(bào)告附注
5.11.1
報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券除山西汾酒（證券代碼 600809）外其他證券的發(fā)行主
體未有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，不存在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
根據(jù) 2020年 5月 7日發(fā)布的相關(guān)公告，該證券發(fā)行人因未依法履行職責(zé)被汾陽市道路
運(yùn)輸管理所處以罰款。
對(duì)上述證券的投資決策程序的說明：本基金為指數(shù)型基金，因復(fù)制指數(shù)被動(dòng)持有，上
述證券的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的要求。
5.11.2
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫，本基金管理人從制度
和流程上要求股票必須先入庫再買入。
5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
金額單位：人民幣元
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 7,240,326.28
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 2,503,809.96
5 應(yīng)收申購款 808,341,742.54
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6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 818,085,878.78
5.11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限的情況。
5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
序號(hào) 股票代碼 股票名稱
流通受限部分的
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（%）
流通受限情況說
明
1 688981 中芯國際 26,145,239.75 0.05 新股鎖定
2 300999 金龍魚 1,069,545.06 0.00 新股鎖定
§6 開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
項(xiàng)目 招商中證白酒 A 招商中證白酒 B 招商中證白酒指數(shù)
報(bào)告期期初基金份額
總額
109,340,218.00 109,340,219.00 24,977,041,730.42
報(bào)告期期間基金總申
購份額
- - 37,686,636,857.47
減：報(bào)告期期間基金
總贖回份額
- - 29,013,960,726.23
報(bào)告期期間基金拆分
變動(dòng)份額（份額減少
以"-"填列）
-109,340,218.00 -109,340,219.00 366,486,065.22
報(bào)告期期末基金份額
總額
- - 34,016,203,926.88
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況
本報(bào)告期內(nèi)基金管理人無運(yùn)用固有資金投資本基金的情況。
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7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
本報(bào)告期內(nèi)基金管理人無運(yùn)用固有資金投資本基金的交易明細(xì)。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 影響投資者決策的其他重要信息
1、本基金管理人以 2020年 12月 15日為份額折算基準(zhǔn)日，對(duì)招商中證白酒指數(shù)分級(jí)份
額的場(chǎng)外份額、場(chǎng)內(nèi)份額以及招商中證白酒 A份額實(shí)施定期份額折算。
2、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人
中國銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報(bào)監(jiān)管部門備案，基金管理人于 2020年 12月 2日發(fā)布
了《關(guān)于招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之招商中證白酒 A份額和招商中證白酒 B份額
終止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》，基金管理人以 2020年 12月 31日為基金份
額折算基準(zhǔn)日，對(duì)在該日登記在冊(cè)的招商中證白酒A份額和招商中證白酒B份額辦理折算業(yè)
務(wù)。折算基準(zhǔn)日次日（即 2021年 1月 1日）《招商中證白酒指數(shù)證券投資基金基金合同》
生效，《招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》同時(shí)失效。折算基準(zhǔn)日后的第一個(gè)
工作日（即 2021年 1月 4日），招商中證白酒 A份額、招商中證白酒 B份額終止上市。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立招商基金管理有限公司的文件；
2、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金設(shè)立的文件；
3、《招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》；
4、《招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金托管協(xié)議》；
5、《招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》；
6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
9.2 存放地點(diǎn)
招商基金管理有限公司
地址：中國深圳深南大道 7088號(hào)招商銀行大廈
9.3 查閱方式
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上述文件可在招商基金管理有限公司互聯(lián)網(wǎng)站上查閱，或者在營業(yè)時(shí)間內(nèi)到招商基金
管理有限公司查閱。
投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人招商基金管理有限公司。
客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555
網(wǎng)址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2021年 1月 21日
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