富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金二0二0年第4季度報(bào)告
基金管理人： 富國基金管理有限公司
基金托管人： 中國建設(shè)銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期： 2021年 01月 22日
1
§1 重要提示
富國基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及
連帶責(zé)任。 基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于
2021年 1月 20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，
保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 富國基金管理有限
公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利。 基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資
決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。 本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 本報(bào)告期
自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。
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§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 新能源車
基金主代碼 161028
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2015年 03月 30日
報(bào)告期末基金份額
總額（單位：份）
7,766,622,027.92
投資目標(biāo)
本基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤中證新能源汽車指
數(shù)。在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)將基金的凈值增長率與業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在 0.35%以
內(nèi)，年跟蹤誤差控制在 4%以內(nèi)。
投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資，依托富國量化投資
平臺(tái)，利用長期穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)模型和交易成本模型，按照成
份股在中證新能源汽車指數(shù)中的組成及其基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股
票投資組合，以擬合、跟蹤中證新能源汽車指數(shù)的收益表
現(xiàn)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。本基金力爭(zhēng)將基金的凈值增長率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間
的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在 0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差
控制在 4%以內(nèi)。本基金的資產(chǎn)配置策略、股票投資組合構(gòu)
建、債券投資策略、金融衍生工具投資策略詳見法律文件。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
95%×中證新能源汽車指數(shù)收益率＋5%×銀行人民幣活期
存款利率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金，具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益
的特征。從本基金所分離的兩類基金份額來看，富國新能
源汽車 A份額具有低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益相對(duì)穩(wěn)定的特征；
富國新能源汽車 B 份額具有高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益相對(duì)較
高的特征。
基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
下屬分級(jí)基金的基
金簡(jiǎn)稱
富國中證新能源
汽車指數(shù)分級(jí) A
富國中證新
能源汽車指
數(shù)分級(jí) B
富國中證新能源汽車指
數(shù)分級(jí)
下屬分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)
簡(jiǎn)稱
新能車 A 新能車 B 新能源車
下屬分級(jí)基金的交
易代碼
150211 150212 161028
報(bào)告期末下屬分級(jí)
基金的份額總額
（單位：份）
64,077,411.00
64,077,411.
00
7,638,467,205.92
下屬分級(jí)基金的風(fēng) 本基金為股票型 本基金為股 本基金為股票型基金，
3
險(xiǎn)收益特征 基金，具有較高
預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高
預(yù)期收益的特
征。從本基金所
分離的兩類基金
份額來看，富國
新能源汽車 A 份
額具有低預(yù)期風(fēng)
險(xiǎn)、預(yù)期收益相
對(duì)穩(wěn)定的特征；
富國新能源汽車
B 份額具有高預(yù)
期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收
益相對(duì)較高的特
征。
票型基金，具
有較高預(yù)期
風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)
期收益的特
征。從本基金
所分離的兩
類基金份額
來看，富國新
能源汽車 A份
額具有低預(yù)
期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期
收益相對(duì)穩(wěn)
定的特征；富
國新能源汽
車 B份額具有
高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、
預(yù)期收益相
對(duì)較高的特
征。
具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較
高預(yù)期收益的特征。從
本基金所分離的兩類基
金份額來看，富國新能
源汽車 A 份額具有低預(yù)
期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益相對(duì)
穩(wěn)定的特征；富國新能
源汽車 B 份額具有高預(yù)
期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益相對(duì)
較高的特征。
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位： 人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期（2020年 10月 01日-2020
年 12月 31日）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 929,319,501.03
2.本期利潤 2,474,474,325.38
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.5023
4.期末基金資產(chǎn)凈值 8,243,732,583.45
5.期末基金份額凈值 1.061
注：上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式
基金的申購贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)
收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變
動(dòng)收益。
4
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)收益
率③
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率標(biāo)
準(zhǔn)差④
①-③ ②-④
過去三個(gè)月 45.38% 2.21% 48.36% 2.23% -2.98% -0.02%
過去六個(gè)月 60.62% 2.15% 63.38% 2.17% -2.76% -0.02%
過去一年 90.78% 2.31% 95.58% 2.33% -4.80% -0.02%
過去三年 75.63% 1.90% 77.64% 1.92% -2.01% -0.02%
過去五年 47.38% 1.82% 50.60% 1.85% -3.22% -0.03%
自基金合同
生效起至今
57.53% 2.03% 90.06% 2.06% -32.53% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
注：1、截止日期為 2020年 12月 31日。
2、本基金于 2015年 3月 30日成立，建倉期 6個(gè)月，從 2015年 3月 30日起至
2015年 9月 29日，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例均符合基金合同約定。
5
3.3 其他指標(biāo)
其他指標(biāo) 報(bào)告期末（2020年 12月 31日）
新能車 A與新能車 B基金份額配比 1:1
期末新能車 A份額參考凈值 1.001
期末新能車 A份額累計(jì)參考凈值 1.295
期末新能車 B份額參考凈值 1.121
期末新能車 B份額累計(jì)參考凈值 0.581
富國新能車 A的預(yù)計(jì)年收益率 5.00%
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介
姓名 職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理
期限
證券從
業(yè)年限
說明
任職日期 離任日期
牛志冬
本基金基
金經(jīng)理
2015-05-13 － 13.5
碩士，自 2007 年 7 月至
2010年 8月任華夏基金管
理有限公司研究員；自
2010 年 8 月至 2012 年 4
月任富國基金管理有限公
司基金經(jīng)理助理；自 2012
年 4月至 2015年 3月任富
國基金管理有限公司投資
經(jīng)理；自 2015年 5月起任
富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)
分級(jí)證券投資基金、富國
中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)
證券投資基金基金經(jīng)理，
自 2016 年 11 月起任富國
中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型
證券投資基金（LOF）基金
經(jīng)理，2017年 3月起任富
國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)
型證券投資基金（LOF）基
金經(jīng)理，2017年 7月起任
富國中證高端制造指數(shù)增
強(qiáng)型證券投資基金（LOF）
基金經(jīng)理，2017年 11月至
2018 年 12 月任富國新機(jī)
遇靈活配置混合型發(fā)起式
6
證券投資基金基金經(jīng)理，
2018 年 11 月至 2020 年 5
月任富國中證價(jià)值交易型
開放式指數(shù)證券投資基金
基金經(jīng)理，2018年 12月至
2020年 5月任富國中證價(jià)
值交易型開放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)
理，2019年 7月起任富國
中證軍工龍頭交易型開放
式指數(shù)證券投資基金基金
經(jīng)理；兼任量化投資部量
化投資副總監(jiān)。具有基金
從業(yè)資格。
張圣賢
本基金基
金經(jīng)理
2015-06-05 － 13.5
碩士，自 2007 年 7 月至
2015年 3月任上海申銀萬
國證券研究所有限公司分
析師；自 2015 年 3 月至
2015年 6月任富國基金管
理有限公司基金經(jīng)理助
理；2015年 6月起任富國
中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投
資基金、富國中證國有企
業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資
基金、富國中證新能源汽
車指數(shù)分級(jí)證券投資基金
基金經(jīng)理；自 2015年 8月
起任富國中證工業(yè) 4.0 指
數(shù)分級(jí)證券投資基金、富
國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)
證券投資基金基金經(jīng)理，
2016年 2月起任富國中證
智能汽車指數(shù)證券投資基
金（LOF）基金經(jīng)理，2017
年 7 月至 2020 年 12 月任
富國新興成長量化精選混
合型證券投資基金（LOF）
基金經(jīng)理，2017年 11月起
任富國中證煤炭指數(shù)分級(jí)
證券投資基金基金經(jīng)理，
2020年 4月起任富國中證
銀行交易型開放式指數(shù)證
券投資基金基金經(jīng)理，
2020年 7月起擔(dān)任富國上
7
海金交易型開放式證券投
資基金、富國上海金交易
型開放式證券投資基金聯(lián)
接基金基金經(jīng)理，2020 年
12 月起任富國中證農(nóng)業(yè)主
題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金、富國中證智能
汽車主題交易型開放式指
數(shù)證券投資基金基金經(jīng)
理；兼任量化投資部量化
投資總監(jiān)助理。具有基金
從業(yè)資格。
注：1、上述任職日期為根據(jù)公司決定確定的聘任日期，離任日期為根據(jù)公司確
定的解聘日期；首任基金經(jīng)理任職日期為基金合同生效日。
2、證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明
本報(bào)告期，富國基金管理有限公司作為富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投
資基金的管理人嚴(yán)格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和
國證券法》、《富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》以及其它
有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以
盡可能減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)、力?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定收益
為目標(biāo)，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
4.3 公平交易專項(xiàng)說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本基金管理人根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合實(shí)際情況，制定了內(nèi)部的《公平交易
管理辦法》，對(duì)證券的一級(jí)市場(chǎng)申購、二級(jí)市場(chǎng)交易相關(guān)的研究分析、投資決策、
授權(quán)、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等投資管理環(huán)節(jié)，實(shí)行事前控制、事中監(jiān)控、事后評(píng)
估及反饋的流程化管理。在制度、操作層面確保各組合享有同等信息知情權(quán)、均
等交易機(jī)會(huì)，并保持各組合的獨(dú)立投資決策權(quán)。
事前控制主要包括：1、一級(jí)市場(chǎng)，通過標(biāo)準(zhǔn)化的辦公流程，對(duì)關(guān)聯(lián)方審核、
價(jià)格公允性判斷及證券公平分配等相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制；2、二級(jí)市場(chǎng)，通過交易
系統(tǒng)的投資備選庫、交易對(duì)手庫及授權(quán)管理，對(duì)投資標(biāo)的、交易對(duì)手和操作權(quán)限
進(jìn)行自動(dòng)化控制。
8
事中監(jiān)控主要包括組合間相同投資標(biāo)的的交易方向、市場(chǎng)沖擊的控制，銀行
間市場(chǎng)交易價(jià)格的公允性評(píng)估等。1、將主動(dòng)投資組合的同日反向交易列為限制
行為，非經(jīng)特別控制流程審核同意，不得進(jìn)行；對(duì)于同日同向交易，通過交易系
統(tǒng)對(duì)組合間的交易公平性進(jìn)行自動(dòng)化處理。2、同一基金經(jīng)理管理的不同組合，
對(duì)同一投資標(biāo)的采用相同投資策略的，必須通過交易系統(tǒng)采取同時(shí)、同價(jià)下達(dá)投
資指令，確保公平對(duì)待其所管理的組合。
事后評(píng)估及反饋主要包括組合間同一投資標(biāo)的的臨近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析評(píng)估，以及不同時(shí)間窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析評(píng)估等。1、通過公平性交易的事后分析評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)涉及公平
性交易的投資行為進(jìn)行分析評(píng)估，分析對(duì)象涵蓋公募、年金、社保及專戶產(chǎn)品，
并重點(diǎn)分析同類組合（股票型、混合型、債券型）間、不同產(chǎn)品間以及同一基金
經(jīng)理管理不同組合間的交易行為，若發(fā)現(xiàn)異常交易行為，風(fēng)險(xiǎn)管理部視情況要求
相關(guān)當(dāng)事人做出合理性解釋，并按法規(guī)要求上報(bào)轄區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。2、季度公平性
交易分析報(bào)告按規(guī)定經(jīng)基金經(jīng)理或投資經(jīng)理簽字，并經(jīng)督察長、總經(jīng)理審閱簽字
后，歸檔保存，以備后查。
本報(bào)告期內(nèi)公司旗下基金嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)公平交易制度，未出現(xiàn)違反公
平交易制度的情況。
4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明
本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。公司旗下管理的各投資組合在交易所公開
競(jìng)價(jià)同日反向交易的控制方面，報(bào)告期內(nèi)本組合與其他投資組合之間未出現(xiàn)成交
較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量 5%的情況。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析
由于國慶期間并未出現(xiàn)明顯負(fù)面信息，國慶后首周海外資金回流，市場(chǎng)大幅
上漲。受歐洲及國內(nèi)銷量超預(yù)期、蘋果 5G 手機(jī)發(fā)布等消息的刺激，新能源車、
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等科技板塊表現(xiàn)突出。隨著市場(chǎng)回到前期高點(diǎn)，估值壓力再度顯現(xiàn)，
同時(shí)央行表態(tài)把好貨幣總閘門，市場(chǎng)對(duì)貨幣政策進(jìn)一步收縮產(chǎn)生擔(dān)憂，市場(chǎng)整體
出現(xiàn)回調(diào)。11 月初，隨著美國大選逐步落地，不確定性逐步消失，同時(shí)伴隨著
疫苗進(jìn)展出現(xiàn)積極信號(hào)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅提升，全球股市均出現(xiàn)較大幅度的上
漲。11 月中旬起，市場(chǎng)開始擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后央行貨幣政策可能進(jìn)一步收緊，同
9
時(shí)公布的 10 月金融數(shù)據(jù)顯示社融增速可能進(jìn)一步放緩，導(dǎo)致 A 股出現(xiàn)調(diào)整。12
月下旬起，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開，會(huì)議部署明年經(jīng)濟(jì)工作時(shí)指出，明年宏觀政
策要保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，政策操作上要更加精準(zhǔn)有效、不急轉(zhuǎn)彎。
這一闡述打消了市場(chǎng)前期對(duì)于貨幣政策大幅收緊的擔(dān)憂。同時(shí)，隨著美國新一輪
財(cái)政刺激政策落地，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升，食品飲料、新能源車、軍工等板塊
輪番上漲，前期跌幅較大的 TMT 板塊也迎來反彈。12 月末，隨著中歐投資協(xié)定
簽署，市場(chǎng)情緒進(jìn)一步高漲，主要指數(shù)創(chuàng)出本輪反彈新高?？傮w來看，2020年 4
季度上證綜指上漲 7.92%，滬深 300上漲 13.6%，創(chuàng)業(yè)板指上漲 15.21%，中證 500
指數(shù)上漲 2.82%。
在投資管理上，本基金采取完全復(fù)制的被動(dòng)式指數(shù)基金管理策略，采用量化
和人工管理相結(jié)合的方法，處理基金日常運(yùn)作中的大額申購和贖回等事件。
4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長率為 45.38%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為
48.36%
4.6 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明
本基金本報(bào)告期無需要說明的相關(guān)情形。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 7,571,890,489.48 89.38
其中：股票 7,571,890,489.48 89.38
2 固定收益投資 － －
其中：債券 － －
資產(chǎn)支持證券 － －
3 貴金屬投資 － －
4 金融衍生品投資 － －
5 買入返售金融資產(chǎn) － －
其中：買斷式回購的買入返
售金融資產(chǎn)
－ －
6 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 805,543,875.32 9.51
7 其他資產(chǎn) 93,717,851.18 1.11
10
8 合計(jì) 8,471,152,215.98 100.00
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1 報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) － －
B 采礦業(yè) － －
C 制造業(yè) 4,749,636.71 0.06
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供
應(yīng)業(yè)
－ －
E 建筑業(yè) － －
F 批發(fā)和零售業(yè) 16,322.72 0.00
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 19,998.88 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) － －
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)
業(yè)
992,786.80 0.01
J 金融業(yè) 1,714,383.21 0.02
K 房地產(chǎn)業(yè) 8,975.14 0.00
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) － －
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) － －
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 62,972.16 0.00
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) － －
P 教育 － －
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 － －
R 文化、體育和娛樂業(yè) 48,261.27 0.00
S 綜合 － －
合計(jì) 7,613,336.89 0.09
5.2.2 報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) － －
B 采礦業(yè) － －
C 制造業(yè) 7,564,277,152.59 91.76
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供
應(yīng)業(yè)
－ －
E 建筑業(yè) － －
11
F 批發(fā)和零售業(yè) － －
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) － －
H 住宿和餐飲業(yè) － －
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)
業(yè)
－ －
J 金融業(yè) － －
K 房地產(chǎn)業(yè) － －
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) － －
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) － －
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) － －
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) － －
P 教育 － －
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 － －
R 文化、體育和娛樂業(yè) － －
S 綜合 － －
合計(jì) 7,564,277,152.59 91.76
5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
5.3.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股
票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 002074 國軒高科 10,852,500 424,549,800.00 5.15
2 300750 寧德時(shí)代 1,207,391 423,927,054.01 5.14
3 300014 億緯鋰能 5,161,885 420,693,627.50 5.10
4 002812 恩捷股份 2,948,790 418,079,446.20 5.07
5 002460 贛鋒鋰業(yè) 3,956,010 400,348,212.00 4.86
6 300450 先導(dǎo)智能 4,697,818 394,569,733.82 4.79
7 002709 天賜材料 3,479,799 361,203,136.20 4.38
8 002594 比亞迪 1,801,030 349,940,129.00 4.24
9 300124 匯川技術(shù) 3,727,293 347,756,436.90 4.22
10 002050 三花智控 13,360,101 329,326,489.65 3.99
5.3.2 報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股
票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
12
1 688185 康希諾 9,332 3,319,205.76 0.04
2 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.02
3 688095 福昕軟件 1,981 453,232.99 0.01
4 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.00
5 300896 愛美客 473 285,389.28 0.00
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券
投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬投資。
5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
公允價(jià)值變動(dòng)總額合計(jì)(元) －
股指期貨投資本期收益(元) －
股指期貨投資本期公允價(jià)值變動(dòng)(元) －
注：本基金本報(bào)告期末未投資股指期貨。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍
的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整
的交易成本。
5.10 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金根據(jù)基金合同的約定，不允許投資國債期貨。
13
5.10.2 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
公允價(jià)值變動(dòng)總額合計(jì)（元） －
國債期貨投資本期收益（元） －
國債期貨投資本期公允價(jià)值變動(dòng)（元） －
注：本基金本報(bào)告期末未投資國債期貨。
5.10.3 本期國債期貨投資評(píng)價(jià)
本基金本報(bào)告期末未投資國債期貨。
5.11 投資組合報(bào)告附注
5.11.1 申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案
調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或
在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
5.11.2 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。
5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 899,296.60
2 應(yīng)收證券清算款 26,983.34
3 應(yīng)收股利 －
4 應(yīng)收利息 62,448.01
5 應(yīng)收申購款 92,729,123.23
6 其他應(yīng)收款 －
7 待攤費(fèi)用 －
8 其他 －
9 合計(jì) 93,717,851.18
5.11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
14
5.11.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
序號(hào) 股票代碼 股票名稱
流通受限部分的
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈
值比例（%）
流通受限情況說明
1 688185 康希諾 3,319,205.76 0.04 新股限售
2 601995 中金公司 1,714,383.21 0.02 新股限售
3 688095 福昕軟件 453,232.99 0.01 新股限售
4 688508 芯朋微 342,732.39 0.00 新股限售
5 300896 愛美客 285,389.28 0.00 新股限售
5.11.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存
在尾差。
§6 開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
項(xiàng)目
富國中證新能源汽車
指數(shù)分級(jí) A
富國中證新能源
汽車指數(shù)分級(jí) B
富國中證新能源汽
車指數(shù)分級(jí)
報(bào)告期期初基金份額總額 242,712,635.00 242,712,635.00 4,844,887,110.07
報(bào)告期期間基金總申購份額 － － 4,226,451,545.77
減：報(bào)告期期間基金總贖回份額 － － 4,025,661,186.35
15
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額
（份額減少以“-”填列）
-178,635,224.00 -178,635,224.00 2,592,789,736.43
報(bào)告期期末基金份額總額 64,077,411.00 64,077,411.00 7,638,467,205.92
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況
單位：份
報(bào)告期期初管理人持有的本基金份額 －
報(bào)告期期間買入/申購總份額 －
報(bào)告期期間賣出/贖回總份額 －
報(bào)告期期末管理人持有的本基金份額 －
報(bào)告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（%） －
7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
注：本報(bào)告期本基金的管理人未運(yùn)用固有資金申贖及買賣本基金。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況
投資者
類別
報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況
報(bào)告期末持有基金情
況
序號(hào)
持有基金份額
比例達(dá)到或者
超過 20%的時(shí)
間區(qū)間
期初
份額
申購
份額
贖回
份額
持有份額
份額占
比
機(jī)構(gòu) 1
2020-10-01至
2020-10-28
1,190,
509,00
5.59
368,36
5,787.
21
485,00
0,000.
00
1,073,874,
792.80
13.83%
產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金于本報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或者超過 20%的情形，本基
金管理人已經(jīng)采取措施，審慎確認(rèn)大額申購與大額贖回，防控產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)并公平對(duì)
待投資者。本基金管理人提請(qǐng)投資者注意因單一投資者持有基金份額集中導(dǎo)致的產(chǎn)品流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、大額贖回風(fēng)險(xiǎn)以及凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
一、本報(bào)告期，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投
資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》
16
的有關(guān)規(guī)定，本基金以通訊方式召開了基金份額持有人大會(huì)。在基金托管人監(jiān)督
下，本基金管理人對(duì)本次大會(huì)表決進(jìn)行了計(jì)票，上海市通力律師事務(wù)所對(duì)計(jì)票過
程進(jìn)行了見證，上海市東方公證處對(duì)計(jì)票過程及結(jié)果進(jìn)行了公證。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，本人
直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見的基金份額持有人所代表的富國新能源
汽車份額、富國新能源汽車 A份額和富國新能源汽車 B份額均少于權(quán)益登記日富
國新能源汽車份額、富國新能源汽車 A份額和富國新能源汽車 B份額各自基金總
份額的 50%，未達(dá)到法定的會(huì)議召開條件。具體可參見基金管理人于 2020年 10
月 31 日發(fā)布的《富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金份額持有人大
會(huì)會(huì)議情況的公告》。
二、本報(bào)告期，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《公開
募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
一致，基金管理人對(duì)本基金基金合同進(jìn)行了修改，并已報(bào)監(jiān)管部門備案。本次基
金合同修訂涉及根據(jù)監(jiān)管規(guī)定取消分級(jí)機(jī)制，并據(jù)此就分級(jí)份額的終止運(yùn)作，包
括終止上市與份額折算等后續(xù)具體操作做了安排，本次基金合同修改自 2020 年
11 月 19 日起生效。具體可參見基金管理人于 2020年 11 月 18 日發(fā)布的《關(guān)于
富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金修訂基金合同的公告》及修訂后的基
金合同。
三、本報(bào)告期，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投
資基金運(yùn)作管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和《富國
中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定，基金管理人制
定了本基金的分級(jí)份額終止運(yùn)作、終止上市的實(shí)施方案，并對(duì)本基金基金合同進(jìn)
行了修改。根據(jù)實(shí)施方案內(nèi)容，富國新能源汽車 A份額和富國新能源汽車 B份額
的終止上市日為 2021年 1月 4日，基金管理人于 2020年 12月 31日（份額折算
基準(zhǔn)日）日終，以富國新能源汽車份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)，將富國新能源汽
車 A份額、富國新能源汽車 B份額按照各自的基金份額參考凈值折算成場(chǎng)內(nèi)富國
新能源汽車份額。富國新能源汽車 A 份額和富國新能源汽車 B 份額終止運(yùn)作后，
《富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》將修訂為《富國中證新
能源汽車指數(shù)型證券投資基金基金合同》，《富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投
資基金托管協(xié)議》將修訂為《富國中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)
議》。修訂后的基金合同于 2021年 1月 1日正式生效，《富國中證新能源汽車指
17
數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》同時(shí)失效。富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投
資基金的基金名稱將變更為“富國中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金”，場(chǎng)外
簡(jiǎn)稱將由“富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)”變更為“富國中證新能源汽車指
數(shù)”。具體可參見基金管理人分別于 2020 年 12 月 2 日、2020 年 12 月 29 日發(fā)
布的《關(guān)于富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金之 A類份額和 B類份額終
止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》、《關(guān)于富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)
證券投資基金名稱變更的公告》。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金的文件
2、富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同
3、富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金托管協(xié)議
4、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立富國基金管理有限公司的文件
5、富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注
6、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告
9.2 存放地點(diǎn)
中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道 1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座 27-30層
9.3 查閱方式
投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。
咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
公司網(wǎng)址：http://www.fullgoal.com.cn
富國基金管理有限公司
2021年 01月 22日
富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金二0二0年第4季度報(bào)告.pdf