長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2025年11月05日
送出日期：2025年11月06日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金代碼 024760
基金管理人 長(zhǎng)江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 每個(gè)開放日開放申購(gòu)，對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期。在最短持有期內(nèi)，該份基金份額不辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。詳見本表注（2）
基金經(jīng)理 王林希 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年12月12日
注：（1）長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金簡(jiǎn)稱"本基金"；
（2）本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。在最短持有期內(nèi)，該份基金份額不辦理贖回
或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額自最短持有期到期日起（含當(dāng)日）可以辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
對(duì)于每份基金份額，最短持有期到期日指自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)
日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）后的第7天。如該日為
非工作日，則順延至下一工作日。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
具體請(qǐng)查閱本基金的《招募說(shuō)明書》“基金的投資”部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金通過(guò)指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括非屬標(biāo)的指數(shù)成
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份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券（包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資股票，也不投資可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)，由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布。當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金的主要投資策略包括：1、優(yōu)化抽樣復(fù)制策略；2、替代性策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，主要投資于同業(yè)存單，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金、偏股混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)費(fèi)：本基金不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
申購(gòu)費(fèi)：本基金不收取申購(gòu)費(fèi)。
贖回費(fèi)：本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期。在最短持有期內(nèi)，該份基金份額不辦理贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。自最短持有期到期日起（含當(dāng)日），可以辦理基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
因此，本基金不收取贖回費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
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管理費(fèi) 0.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 基金運(yùn)作過(guò)程中可能發(fā)生的其他費(fèi)用詳見本基金的《招募說(shuō)明書》"基金的費(fèi)用與稅收"部分。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)
險(xiǎn)、其它風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)等。
1、特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金主要投資于同業(yè)存單，存在一定的違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及利率風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)同業(yè)存單的
發(fā)行主體出現(xiàn)違約時(shí)，本基金可能面臨無(wú)法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)本基金投資的同
業(yè)存單發(fā)行主體信用評(píng)級(jí)發(fā)生變動(dòng)不再符合法規(guī)規(guī)定或基金合同約定時(shí)，基金管理人將需要在規(guī)定
期限內(nèi)完成調(diào)整，可能導(dǎo)致變現(xiàn)損失；金融市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致同業(yè)存單市場(chǎng)的價(jià)格和收益率的變
動(dòng)，從而影響本基金投資收益水平。
（2）最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)
本基金每個(gè)開放日開放申購(gòu)，但對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。同時(shí)，本基金開始
辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，在最短持有
期內(nèi)，該份基金份額不辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額自最短持有期到期日起（含當(dāng)日）
可以辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。對(duì)于每份基金份額，最短持有期到期日指自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)
購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份
額而言）后的第7天。如該日為非工作日，則順延至下一工作日。因不可抗力或基金合同約定的其
他情形致使基金管理人無(wú)法按時(shí)開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的贖回業(yè)務(wù)將順延
至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日起開放辦理。投資者
可能面臨在最短持有期限內(nèi)基金份額不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）開始辦理贖回業(yè)務(wù)前不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)1個(gè)月開始辦理贖回，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。投
資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個(gè)月內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）本基金有關(guān)指數(shù)投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金通過(guò)被動(dòng)式指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)，但由于基金費(fèi)用、交易成本、指數(shù)成份券
取價(jià)規(guī)則和基金估值方法之間的差異等因素，可能造成本基金實(shí)際收益率與指數(shù)收益率存在偏離。
作為一只指數(shù)型基金，本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在以下幾方面：
1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
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標(biāo)的指數(shù)因?yàn)榫幹品椒ǖ娜毕萦锌赡軐?dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)的差異，因標(biāo)的指數(shù)
編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，
影響投資收益。
2）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與同業(yè)存單市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)同業(yè)存單市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報(bào)率與整個(gè)同業(yè)存單市
場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
3）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易制
度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，但因標(biāo)
的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)
可能發(fā)生較大偏離。
本基金還可能面臨基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)，以下因素可能使基金投資組
合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
①本基金采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化策略，主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ)，當(dāng)由于市場(chǎng)
流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因?qū)е聵?biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無(wú)法滿足投資需求時(shí)，基金
管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他證券構(gòu)建替代組合，對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制?；鹜顿Y
組合與中證同業(yè)存單AAA指數(shù)構(gòu)成可能存在差異，從而可能導(dǎo)致基金實(shí)際收益率與中證同業(yè)存單AAA
指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離；
②由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與
跟蹤誤差；
③由于標(biāo)的指數(shù)成份券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度和跟蹤誤差；
④由于標(biāo)的指數(shù)是每天將利息進(jìn)行再投資的，而組合同業(yè)存單利息收入只在賣券時(shí)和付息時(shí)才
收到利息部分的現(xiàn)金，然后才可能進(jìn)行這部分資金的再投資，因此在利息再投資方面可能會(huì)導(dǎo)致基
金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度；
⑤由于成份券流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離
度和跟蹤誤差；
⑥由于基金投資過(guò)程中的同業(yè)存單及證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用的存在，
使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
⑦在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買
入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度；
⑧其他因素產(chǎn)生的偏離?；鹜顿Y組合中個(gè)別成份券的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該成份券的權(quán)重
可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回
帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
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本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，基金管理人將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)
證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月
內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合
同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等
風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
6）成份券停牌、摘牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)的當(dāng)前成份券可能會(huì)改變、停牌、摘牌或違約，此后也可能會(huì)有其他同業(yè)存單加入成
為該指數(shù)的成份券。本基金投資組合與相關(guān)指數(shù)成份券之間并非完全相關(guān)，在標(biāo)的指數(shù)的成份券調(diào)
整時(shí)，存在由于成份券停牌、違約或流動(dòng)性差等原因無(wú)法及時(shí)買賣成份券，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的
指數(shù)的跟蹤程度。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)的成份券摘牌或違約時(shí)，本基金可能無(wú)法及時(shí)賣出而導(dǎo)致基金凈值下
降，跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份券的退市
風(fēng)險(xiǎn)、其在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份券替代策略，并對(duì)投資組合進(jìn)
行相應(yīng)調(diào)整，但并不保證能因此避免該成份證券對(duì)本基金基金財(cái)產(chǎn)的影響，當(dāng)基金管理人對(duì)該成份
券予以調(diào)整時(shí)也可能產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
（5）除標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券以外，本基金投資范圍還包括非屬標(biāo)的指數(shù)成份券及備
選成份券的其他同業(yè)存單、債券（包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府
支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、中期票
據(jù)、短期融資券、超短期融資券等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、
通知存款等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。因此，本基金除承擔(dān)由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造成
的利率風(fēng)險(xiǎn)外還要承擔(dān)如企業(yè)債、公司債等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。
（6）本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用
風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資。
1）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級(jí)措施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
3）其他風(fēng)險(xiǎn)
主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
（7）其他特有風(fēng)險(xiǎn)
長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
本基金的特有投資風(fēng)格和決策過(guò)程決定了本基金具有許多其它的特有風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（1）每份基金份額最短持有期鎖定持有的風(fēng)險(xiǎn)
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。在最短持有期內(nèi)，該份基金份額不辦理贖回
或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。自最短持有期到期日起（含當(dāng)日），可以辦理基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。提
示投資者注意本基金的申購(gòu)贖回安排和相應(yīng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，合理安排投資計(jì)劃。
（2）投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
根據(jù)《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求，基金管理人對(duì)本基金所投資或持有的基金資產(chǎn)實(shí)施
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，也會(huì)審慎評(píng)估所投資資產(chǎn)的流動(dòng)性，并針對(duì)性制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，因此本
基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以得到有效控制。
本基金為混合型基金，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投
資目標(biāo)，本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括非屬標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券
的其他同業(yè)存單、債券（包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、
金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、中期票據(jù)、短期融
資券、超短期融資券等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款
等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其
他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。上述市場(chǎng)均屬于發(fā)展成熟、交易活躍的交易場(chǎng)所，上
述金融工具也具有較強(qiáng)的流動(dòng)性，標(biāo)的資產(chǎn)大部分為標(biāo)準(zhǔn)化債券金融工具，一般情況下具有較好的
流動(dòng)性。
本基金嚴(yán)格控制投資于流動(dòng)受限資產(chǎn)和不存在活躍市場(chǎng)需要采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值的投資
品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)條件，制定出現(xiàn)金持有量的上下限計(jì)
劃，在該限制范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金比例調(diào)控或現(xiàn)金與證券的轉(zhuǎn)化。本基金管理人會(huì)進(jìn)行標(biāo)的的分散化投
資并結(jié)合對(duì)各類標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期流動(dòng)性合理進(jìn)行資產(chǎn)配置，以防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）巨額贖回情形下的主要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、部分延
期贖回、暫停贖回或延期辦理贖回申請(qǐng)。
1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。
2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回
申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不
低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，
應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放
日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期
的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算
贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能
贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
3）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫
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停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)20個(gè)工作日，并
應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
4）延期辦理贖回申請(qǐng)：若本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)基金份額持有人的贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開放
日基金總份額10%以上的，基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因
支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)，可
以延期辦理贖回申請(qǐng)：
①對(duì)于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開放日基金總份額10%以上的部分，基金管理
人可以延期辦理贖回申請(qǐng)。基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇
取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷；選擇延期贖回的，當(dāng)日未獲受理的贖回申請(qǐng)
將與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，
以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份額持有
人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
②對(duì)于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)未超過(guò)上述比例的部分，基金管理人可以根據(jù)前述全額
贖回或部分延期贖回的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請(qǐng)一并辦理。
（4）備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具
在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可由基金經(jīng)理發(fā)起，經(jīng)基金投資決策委員會(huì)決策，基金
管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，依照法律法規(guī)、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
制度及《基金合同》的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)；
2）暫停接受贖回申請(qǐng)；
3）延緩支付贖回款項(xiàng)；
4）暫?；鸸乐担?
5）擺動(dòng)定價(jià)；
6）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制；
7）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
由于采取上述除第5）、6）項(xiàng)以外的備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，可能造成贖回申請(qǐng)延期辦理、
增加贖回成本等，從而使基金投資人產(chǎn)生一定資金損失；由于采取上述第5）項(xiàng)擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，基
金投資人需承擔(dān)基金申購(gòu)和贖回時(shí)基金份額凈值被攤薄的成本。
在實(shí)際運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)，可能對(duì)投資人有以下潛在影響：投資人的部分或全部
贖回申請(qǐng)可能被拒絕，同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)的基金份額凈值可能與其提交贖回申請(qǐng)時(shí)的基金
份額凈值不同；投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲；投資人沒有可供參
考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請(qǐng)可能被延期辦理或被暫停接受，或被延緩支付贖回款項(xiàng)等。
側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清算，并
以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟用側(cè)袋
機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額
正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶
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基金份額和側(cè)袋賬戶基金份額，側(cè)袋賬戶基金份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金
份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的基金份額凈值，即便基金管理人在基金定
期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，
因此對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶份額存
在暫停申購(gòu)等申購(gòu)受限的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)，因此本基金披露的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映投資人同時(shí)持有的
主袋賬戶和側(cè)袋賬戶基金份額的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金《招募說(shuō)明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分的具體內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)
更新；其他信息發(fā)生變更的，基金管理人將至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再
更新基金產(chǎn)品資料概要。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.cjzcgl.com][客服電話4001-166-866]
●《長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA
指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說(shuō)明書》、《長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
托管協(xié)議》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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